مؤشر المتوسط المتحرك تقدم المتوسطات المتحركة مقياسا موضوعيا لاتجاه الاتجاه عن طريق تمهيد بيانات الأسعار. وعادة ما يتم حساب المتوسط المتحرك باستخدام أسعار الإغلاق، ويمكن أيضا استخدام المتوسط المتحرك مع المتوسط. نموذجي. إغلاق مرجح. وارتفاع، وانخفاض أو أسعار مفتوحة، فضلا عن مؤشرات أخرى. أقصر متوسط المتوسطات المتحركة هي أكثر حساسية وتحديد الاتجاهات الجديدة في وقت سابق، ولكن أيضا إعطاء المزيد من الإنذارات الكاذبة. المتوسطات المتحركة الأطول هي أكثر موثوقية ولكن أقل استجابة، فقط التقاط الاتجاهات الكبيرة. استخدم متوسطا متحركا يبلغ نصف طول الدورة التي تتبعها. إذا كان طول دورة الذروة إلى الذروة حوالي 30 يوما، فإن المتوسط المتحرك لمدة 15 يوما مناسب. إذا كان 20 يوما، ثم المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هو مناسب. ومع ذلك، فإن بعض التجار سوف يستخدمون المتوسطات المتحركة 14 و 9 أيام للدورات المذكورة أعلاه على أمل توليد إشارات متقدما قليلا عن السوق. آخرون يفضلون أرقام فيبوناتشي 5 و 8 و 13 و 21. 100 إلى 200 يوم (20 إلى 40 أسبوع) المتوسطات المتحركة تحظى بشعبية لدورات أطول 20 إلى 65 يوم (4 إلى 13 أسبوع) المتوسطات المتحركة مفيدة للدورات المتوسطة و 5 إلى 20 يوما لدورات قصيرة. أبسط نظام المتوسط المتحرك يولد إشارات عندما يعبر السعر المتوسط المتحرك: اذهب طويلا عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك من الأسفل. اقصر عندما يعبر السعر إلى أقل من المتوسط المتحرك من أعلى. هذا النظام هو عرضة للانفجارات في الأسواق تتراوح، مع عبور السعر ذهابا وإيابا عبر المتوسط المتحرك، وتوليد عدد كبير من إشارات كاذبة. ولهذا السبب، عادة ما تستخدم أنظمة المتوسط المتحرك مرشحات لخفض الأضرار. وتستخدم الأنظمة الأكثر تطورا أكثر من متوسط متحرك واحد. يستخدم المتوسطان المتحركان المتوسط المتحرك أسرع كبديل لسعر الإغلاق. تستخدم ثلاثة متوسطات متحركة المتوسط المتحرك الثالث لتحديد متى يتراوح السعر. تستخدم المتوسطات المتحركة المتعددة سلسلة من ستة متوسطات متحركة سريعة وستة متوسطات بطيئة للحركة لتأكيد بعضها البعض. والمعدلات المتحركة النازحة مفيدة للأغراض التالية للاتجاه، مما يقلل من عدد السدود. تستخدم قنوات كيلتنر نطاقات تم رسمها بمتوسط متوسط النطاق الحقيقي لتصفية متوسطات الانتقال المتحرك. مؤشر مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (ماكد) هو تباين في نظام المتوسط المتحرك الثاني، الذي تم رسمه كمذبذب والذي يطرح المتوسط المتحرك البطيء من المتوسط المتحرك السريع. هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصوصياتها الخاصة. المتوسطات المتحركة البسيطة هي الأسهل لبناء، ولكن أيضا الأكثر عرضة للتشويه. من الصعب بناء المتوسطات المتحركة المرجحة، ولكن يمكن الاعتماد عليها. المتوسطات المتحركة الأسية تحقيق فوائد الترجيح جنبا إلى جنب مع سهولة البناء. وتستخدم المتوسطات المتحركة وايلدر أساسا في المؤشرات التي وضعتها J. ويلس وايلدر. أساسا نفس الصيغة كما المتوسطات المتحركة الأسي، فإنها تستخدم الأوزان مداش مختلفة التي يحتاج المستخدمون لجعل بدل. يوضح مؤشر المؤشر كيفية إعداد المتوسطات المتحركة. الإعداد الافتراضي هو متوسط متحرك أسي مدته 21 يوما. لماذا تكون استراتيجيات المتوسط المتحرك محفوفة بالمخاطر هذه هي الثانية في سلسلة من ثلاثة أجزاء. قراءة الجزء 1 هنا. تشابيل هيل، N. C. (ماركيتواتش) إن المتوسط المتحرك للاستراتيجيات ينطوي على مخاطر. هذا التأكيد المضحك الذي قدمته في عمودي الذي ظهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، استنادا إلى بحث متعمق أجريته خلال الأشهر القليلة الماضية في عوائد مختلف استراتيجيات المتوسط المتحرك. وكما وعدنا في هذا العمود الأولي من هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، هنا مناقشة أكثر تفصيلا لكل من الاستنتاجات العامة الأربعة التي توصلت إليها. العثور على 1: حتى أفضل استراتيجيات المتوسط المتحرك لا تعمل دائما لفهم لماذا المتوسط المتحرك استراتيجيات محفوفة بالمخاطر، من المهم أن نفهم أن ثيريس أكثر من طريقة واحدة لتحديد المخاطر. ووفقا للتعريف الأكاديمي التقليدي للمخاطر على أنه تقلب، فإن استراتيجيات المتوسط المتحرك هي في الواقع أقل خطورة من السوق. ولكن هناك نوع آخر من المخاطر أيضا، وجود علاقة مع متى قد تكون الاستراتيجية تحت الماء. وعند النظر إلى هذه الطريقة، تكون استراتيجيات المتوسط المتحرك محفوفة بالمخاطر: حتى في الظروف المثالية، فإن أفضل استراتيجيات المتوسط المتحرك لا تزال عادة أقل من أداء السوق لفترات طويلة تدوم أحيانا بضعة عقود. النظر في المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وربما النسخة الأكثر استخداما على نطاق واسع. عند تطبيقها على مؤشر سامب 500 سبس، -0.09 وعند توظيفه بالاقتران مع مغلف التداول 5، كانت هذه الاستراتيجية واحدة من القلة التي جعلت المال أكثر من السوق منذ أواخر 1920s حتى بعد العمولات. (سوف نناقش بشكل كامل المغلفات التجارية في لحظة واحدة). ومع ذلك، أنفقت هذه الاستراتيجية على وجه الخصوص أكثر من نصف الوقت على مدى السنوات 80 زائد الماضية وراء شراء وعقد، على النحو الموجز في الجدول التالي. لاحظ بعناية أن هذه النتائج الاكتئاب تنطبق على واحدة من أكثر ربحية من أي من عدد لا يحصى من المتوسطات التحركات المتوسط الذي درست. من فترات هذا الطول المدروسة (على أساس سنة تقويمية متجددة) والتي جعلت فيها استراتيجية المتوسط المتحرك أقل من المال من السوق نفسه حيث كان المتوسط المتحرك لمعدل شارب أقل من الأسواق السؤال الذي يجب طرحه على نفسك عندما تتعامل مع هذه النتائج: هل أنت ملتزم باستراتيجية السوق وتوقيت التي تذهب 20 أو 10 أو حتى خمس سنوات دون الضرب في السوق نتائجي تشير إلى اعتراض محتمل أكثر خطورة لاستراتيجيات المتوسط المتحرك: معظم استراتيجيات المتوسط المتحرك المختلفة اختبرت ذلك فازت على السوق خلال القرن الماضي قد أداء أقل من ذلك منذ عام 1990، وهذا قد يكون أكثر من مجرد واحدة من تلك الفترات الدورية التي تتحرك المتوسطات استراتيجيات الكفاح من أجل مواكبة. ويشكك بليك ليبارون، وهو أستاذ مالي في جامعة برانديز، في أن طرقا أرخص للتجارة والخروج من السوق أدت إلى زيادة عدد المستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات المتوسط المتحرك، مما أدى بدوره إلى انخفاض أرباحهم بل وتلاشيهم العقود الاخيرة. إضافة المصداقية إلى الفرضية البروفيسور ليبارونس هو أن، بدءا أيضا في أوائل 1990s، توقف المتوسط المتحرك استراتيجيات العمل في سوق العملات الأجنبية. العثور على 2: تخريب اللجان حتى أفضل الاستراتيجيات، وبالتالي تقليل وتيرة المعاملات أمر بالغ الأهمية معظم الدراسات السابقة للمتوسطات المتحركة يفترض أن المستثمر يمكن أن تتداول دون عمولات أو تكاليف المعاملات الأخرى. وبمجرد التخلص من هذا الافتراض غير الواقعي، فإن معظم استراتيجيات المتوسط المتحرك تتخلف عن شراء كميات كبيرة. هذا صحيح بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، عندما العديد من استراتيجيات المتوسط المتحرك وخاصة تلك التي تعتمد على متوسط طول قصير لا تولد في كثير من الأحيان إشارات عديدة في السنة. تحديد ما هي لجنة عادلة ليست سهلة، بطبيعة الحال. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم خلال معظم القرن الماضي توفير أي أموال متداولة في البورصة، مما مكن المستثمر من شراء 30 سهم من أسهم داو في ضربة واحدة، أقل بكثير من عدة مئات من الأسهم التي كانت آنذاك جزءا من مؤشر سامب المركب. كما لم يكن هناك أي أموال سوق المال التي يمكنك فورا وبسهولة وقف العائدات النقدية من أي مبيعات. وعلاوة على ذلك، فإنه حتى 1 مايو 1975 (الانفجار الكبير)، تم إلغاء تنظيم لجان الوساطة قبل ذلك، كانت تلك اللجان ثابتة وكبيرة. عند حساب مدى الضربة الكبيرة التي استغرقتها استراتيجيات المتوسط المتحرك بسبب العمولات، افترضت أنه كان يتعين دفع 1 مقابل كل عملية شراء أو بيع قبل الانفجار الكبير 0.5 في كل اتجاه حتى نهاية عام 1999 و 0.1 في كل اتجاه منذ ذلك الحين . تويتر: كيف يمكن أن تستفيد 1،000 من التكنولوجيا في مجال التكنولوجيا من خلال الاكتتاب العام على موقع Twitter39s في يوم الخميس، كم من المال يمكن أن تكون قد حققته مع 1،000 إذا كنت حصلت في بسعر يبدأ ما هي التكنولوجيا الأخرى IPO39s قد سددت بهدوء كيف هاندزوميلي WSJ39s جيسون بيليني ديه ثيشورتانزوير. الصورة: أسوسياتد بريس طريقة واحدة لتقدير مدى أهمية تكاليف المعاملات في تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات هي: عند افتراض عدم وجود تكاليف معاملات، فإن العديد من الاستراتيجيات المتوسطة التحركات التي رصدت عددا لا يحصى من المراقبة التي تم مراقبتها تغلب على السوق طوال الفترة الزمنية الكاملة للبيانات كانت متاحة. ومع ذلك، عند تضمين تكاليف المعاملات، تقريبا كل منهم تأخر. لذلك، الحد من وتيرة المعاملات أمر بالغ الأهمية لأي استراتيجية المتوسط المتحرك. في حين أن هناك أكثر من طريقة واحدة للقيام بذلك، ربما أبسط والأكثر شيوعا هو استخدام ما يسمى المغلف. وتسمح هذه الطريقة للمستثمر باختيار مبلغ تعسفي يحتاج مؤشر السوق إلى التحرك فوق أو فوق المتوسط المتحرك من أجل إنشاء معاملة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مغلفا واحدا بالفعل في السوق، فسيتعين على المؤشر إسقاط أكثر من 1 تحت المتوسط المتحرك لإنشاء حركة نقدية. على العكس من ذلك، إذا كنت نقدا، فإنك سوف تتحول فقط إلى الوجود في السوق فقط إذا ارتفع المؤشر إلى 1 على الأقل فوق المتوسط المتحرك. اختبرت العديد من الأحجام مغلف مختلفة. في جميع الحالات تقريبا، وجدت أن المغلف الحجم الأمثل هو 5. عند استخدام المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ل داو، على سبيل المثال، انخفض تردد المعاملات من متوسط ستة في السنة (أو مرة واحدة كل شهرين، في المتوسط ) لمرة واحدة فقط في السنة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في صافي عوائد العمولات. العثور على 3: عمولات سانس، أقصر على المدى القصير ماز على المدى الطويل ماس إذا كانت العمولات ليست عاملا، فإن المتوسطات المتحركة على المدى القصير يكون أفضل عموما: أظهرت دراستي أن كقاعدة عامة قبل أداء الصفقة التكلفة تنخفض كما يمكنك زيادة طول المتوسط المتحرك. ومع ذلك، بعد إدراج افتراض عمولة واقعية، ظهرت المتوسطات المتحركة على المدى الطويل. وحتى عند استخدام المغلفات للحد من تواتر المعاملات للمتوسطات المتحركة على المدى القصير، فإن الاستراتيجيات المتوسطة الأجل على المدى الطويل قد ظهرت بشكل عام. ولكن لاحظ بعناية أنه لا يوجد طول مثالي للمتوسط المتحرك الذي يجب أن تستخدمه. نورمان فوسباك، محرر فوسباكس صندوق فوركباك، والرئيس السابق لمعهد بحوث الاقتصاد القياسي، وضعه بهذه الطريقة في كتابه سوق الأسهم المنطق: لا توجد أرقام سحرية في الاتجاه التالي. قد يكون بعض أطوال المتوسط المتحرك أفضل أداء في الماضي، ولكن، بعد كل شيء، كان هناك شيء ما للعمل بشكل أفضل في الماضي واختبار كل شيء ممكن، كيف يمكن للمرء أن يساعد ولكن العثور عليه. وينبغي أن يكون مطلبا أساسيا لأي اتجاه متوسط الاتجاه يتبع النظام الذي يتوقع عمليا جميع أطوال المتوسط المتحرك التنبؤ بدرجة أكبر أو أقل. إذا عمل واحد فقط أو اثنين من أطوال، واحتمالات عالية من النتائج الناجحة تم الحصول عليها عن طريق الصدفة. النتيجة 4: لا يتم إنشاء جميع الفهارس على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات المتوسط المتحرك ربما تعتقد أنه لا يهم كثيرا مؤشر السوق الذي تستخدمه عند حساب المتوسط المتحرك. ولكن سيكون من الخطأ: هناك اختلافات ملحوظة في عوائد المتوسط المتحرك استراتيجيات اعتمادا على ما إذا كنت تستخدم داو، سامب 500 أو ناسداك لتوليد إشارات شراء وبيع. النظر في المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم إلى جانب مغلف واحد. عندما وضعت هذه الاستراتيجية على داو إندستريالز، فإنه منذ عام 1990 أدى إلى 100 معاملة منفصلة لمتوسط أربعة في السنة. ومع ذلك، عندما طبقت هذه الاستراتيجية على برنامج سامب 500، أدت هذه العملية إلى 68 معاملة لمتوسط يقل عن ثلاثة معاملات في السنة. على أساس معدل المخاطر، فقد هزمت هذه الاستراتيجية شراء وشراء في حالة سامب 500 ولكن ليس داو. تناقضات واسعة مثل هذا واحد اقتصاص في كثير من الأحيان في بحثي. فوسباكس ملاحظة التحذيرية التي أشرت إليها أعلاه هي ذات الصلة جدا هنا أيضا. نيت فيرنون هو كبير في جامعة روتشستر تخصص في الاقتصاد المالي. في الصيف الماضي، كان متدربا للمجلة المالية هولبرت. وهو أيضا عضو في فريق كرة السلة في جامعة روتشستر. كوبيرايت copy2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. لم يتم العثور على أي نتائج آخر الأخبار بيرسنت فوق المتوسط المتحرك المتوسط فوق المتوسط المتحرك مقدمة نسبة تداول الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد هي مؤشر اتساع يقيس القوة الداخلية أو الضعف في المؤشر الأساسي. ويستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما للإطار الزمني على المدى القصير والمتوسط، في حين تستخدم المتوسطات المتحركة لمدة 150 يوما و 200 يوم للإطار الزمني المتوسط والطويل. يمكن اشتقاق الإشارات من مستويات أوفيربوتيوفرزولد، والصلبان فوق 50 والاختلافات بويشبيريش. المؤشر متاح ل داو وناسداك وناسداك 100، نيس، سامب 100، سامب 500 و سامبتسكس المركب. يمكن لمستخدمي شاربشارتس رسم النسبة المئوية للأسهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما، أو المتوسط المتحرك لمدة 150 يوما، أو المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تقديم قائمة رموز كاملة في نهاية هذه المقالة. حساب الحساب هو على التوالي إلى الأمام. ببساطة تقسيم عدد الأسهم فوق المتوسط المتحرك ل شكس يوم من إجمالي عدد الأسهم في المؤشر الأساسي. يظهر مؤشر ناسداك 100 60 سهم فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 100 سهم في المؤشر. النسبة المئوية فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما تساوي 60. كما يظهر الرسم البياني أدناه، تتذبذب هذه المؤشرات بين صفر في المئة ومائة في المئة مع 50 كمركز. التفسير يقيس هذا المؤشر درجة المشاركة. اتساع النطاق قوي عندما يتم تداول غالبية الأسهم في مؤشر فوق المتوسط المتحرك المحدد. وعلى العكس من ذلك، فإن الاتساع ضعيف عندما تتداول أقلية الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد. هناك ثلاث طرق على الأقل لاستخدام هذه المؤشرات. أولا، يمكن للمخططين الحصول على التحيز العام مع المستويات العامة. يوجد تحيز صعودي عندما يكون المؤشر فوق 50. وهذا يعني أن أكثر من نصف الأسهم في المؤشر فوق متوسط متحرك معين. يوجد انحياز هبوطي عند 50. ثانيا، يمكن أن يبحث المخططون عن مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. هذه المؤشرات هي مؤشرات التذبذب التي تتذبذب بين صفر ومائة. مع نطاق محدد، يمكن للخبراء البيانيين البحث عن مستويات التشبع الشرائي بالقرب من أعلى مستويات المدى والتشبع في البيع بالقرب من أسفل النطاق. ثالثا، الاختلافات الصعودية والهبوطية يمكن أن تتنبأ بتغير الاتجاه. يحدث اختلاف صعودي عندما يتحرك المؤشر الأساسي إلى أدنى مستوى جديد ويظل المؤشر فوق مستوى منخفضه السابق. قد تشير القوة النسبية في المؤشر أحيانا إلى انعكاس صعودي في المؤشر. على العكس من ذلك، يشكل الاختلاف الهبوطي عندما يسجل المؤشر الأساسي ارتفاعا مرتفعا ويظل المؤشر أدنى مستوىه السابق. هذا يدل على الضعف النسبي في المؤشر الذي يمكن أن ينذر في بعض الأحيان انعكاس هبوطي في المؤشر. 50 الحد الأدنى تعمل عتبة 50 بشكل أفضل مع نسبة الأسهم فوق المتوسطات المتحركة الأطول، مثل 150 يوما و 200 يوم. نسبة الأسهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما هي أكثر تقلبا وتتجاوز عتبة 50 في كثير من الأحيان. هذا التقلب يجعلها أكثر عرضة للأنابيب. يظهر الرسم البياني أدناه سامب 100 فوق 200 يوم ما (OEXA200R). ويمثل الخط الأزرق الأفقي العتبة 50. لاحظ كيف كان هذا المستوى بمثابة الدعم عندما كان سامب 100 تتجه أعلى في عام 2007 (السهم الأخضر). وانخفض المؤشر دون 50 في نهاية عام 2007 وتحول مستوى 50 إلى مقاومة في عام 2008، وهو عندما كان سامب 100 في اتجاه هبوطي. تراجع المؤشر فوق عتبة 50 في يونيو-يوليو 2009. على الرغم من أن نسبة الأسهم فوق سما 200 يوم ليست متقلبة مثل نسبة الأسهم فوق سما 50 يوما، والمؤشر ليس في مأمن من انحراف. وفي الرسم البياني أعلاه، كانت هناك عدة صلبان في آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2007، تشرين الثاني / نوفمبر - كانون الأول / ديسمبر 2007، أيار / مايو - حزيران / يونيه 2008، حزيران / يونيه - تموز / يوليه 2009. ويمكن تخفيض هذه العبور من خلال تطبيق متوسط متحرك لتيسير المؤشر. يظهر الخط الوردي مؤشر سما المتحرك لمدة 20 يوما للمؤشر. لاحظ كيف أن هذا الإصدار ممهدة عبور عتبة 50 مرات أقل. أوفيربوت أوفيرزولد النسبة المئوية للأسهم فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما هي الأنسب لمستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. وبسبب تقلبه، سينتقل هذا المؤشر إلى مستويات ذروة الشراء وذروة البيع أكثر من المؤشرات استنادا إلى المتوسطات المتحركة الأطول (150 يوما و 200 يوم). تماما مثل مؤشرات التذبذب الزخم، يمكن أن يصبح هذا المؤشر في ذروة الشراء عدة مرات في اتجاه صاعد قوي أو ذروة البيع عدة مرات خلال اتجاه هبوطي قوي. ولذلك، فمن المهم تحديد اتجاه الاتجاه الأكبر إلى إقامة التحيز والتجارة في وئام مع الاتجاه الكبير. ويفضل تفضيل التشبع في البيع على المدى القصير عندما يكون الاتجاه على المدى الطويل صعودا ويفضل ظروف التشبع الشرائي على المدى القصير عندما ينخفض الاتجاه على المدى الطويل. ويمكن استخدام تحليل الاتجاه الأساسي لتحديد اتجاه المؤشر الأساسي. يظهر الرسم البياني أدناه سامب 500 فوق 50 يوم ما (SPXA50R) مع سامب 500 في الإطار السفلي. يتم استخدام المتوسط المتحرك لمدة 150 يوم لتحديد الاتجاه الأكبر ل سامب 500. لاحظ أن المؤشر قد تجاوز المتوسط المتحرك ل 150 يوم في مايو و ارتفع خلال الأشهر ال 12 المقبلة. مع الاتجاه الصاعد العام في التقدم، تم تجاهل ظروف ذروة الشراء وظروف البيع في البيع استخدمت كفرص شراء. وعموما، تعتبر القراءات فوق 70 قراءات ذروة شراء، وتعتبر القراءات التي تقل عن 30 قلة بيع. قد تختلف هذه المستويات عن مؤشرات أخرى. أولا، لاحظ كيف أصبح المؤشر مبالغا فيه عدة مرات من مايو 2009 حتى مايو 2018. قراءات التشبع الشرائي المتعددة هي علامة على القوة، وليس الضعف. ثانيا، لاحظ أن المؤشر أصبح ذروة البيع مرتين فقط خلال فترة 12 شهرا. وعلاوة على ذلك، فإن قراءات ذروة البيع هذه لم تدوم طويلا. وهذا دليل على القوة الكامنة. ببساطة تصبح ذروة البيع ليست دائما إشارة شراء. في كثير من الأحيان من الحكمة الانتظار لانتعاش من مستويات ذروة البيع. في المثال أعلاه، تظهر الخطوط المنقطة الخضراء عندما يعبر المؤشر مرة أخرى فوق العتبة 50. ومن الممكن أيضا ظهور إشارة أخرى عندما انخفض المؤشر دون 35 في نوفمبر. يظهر الرسم البياني التالي سامب 100 فوق 50 يوما ما (OEXA50R) مع سامب 100 في الإطار السفلي. وهذا مثال على سوق الدب لأن أوكس كان يتداول تحت سما 150 يوم. مع الاتجاه الأكبر إلى أسفل، تم تجاهل ظروف ذروة البيع وظروف ذروة الشراء كانت تستخدم في بيع التنبيهات. تتكون إشارة البيع من جزأين. أولا، يجب أن يصبح المؤشر ذروة شراء. ثانيا، يجب أن يتحرك المؤشر دون عتبة 50. وهذا يضمن أن المؤشر بدأ يضعف قبل اتخاذ خطوة. على الرغم من هذا المرشح، سوف يكون هناك لا يزال هناك انحرافات وإشارات سيئة. هناك ثلاثة إشارات مرئية على الرسم البياني أدناه. السهم الأحمر يظهر حالة ذروة الشراء والخط المنقط الأحمر يظهر التحرك اللاحق أقل من 50. أول إشارة لم تعمل بشكل جيد، ولكن اثنين آخرين أثبتت في الوقت المناسب تماما. اختلافات بوليشبيريش يمكن أن تؤدي الاختلافات الصاعدة والهابطة إلى إنتاج إشارات كبيرة، ولكنها أيضا عرضة للعديد من الإشارات الخاطئة. والمفتاح، كما هو الحال دائما، هو فصل الإشارات القوية عن الإشارات غير الفعالة. يمكن أن تكون الاختلافات الصغيرة مشبوهة. وتشكل هذه عادة على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا مع اختلاف بسيط بين القمم أو الحوض. ومن غير المرجح أن تنبئ الاختلافات الهبوطية الصغيرة في اتجاه صعودي قوي ضعف كبير. هذا صحيح بشكل خاص عندما تتجاوز القمم المتباينة 70. فكر في الأمر. لا يزال الاتجاه الصاعد لصالح الثيران إذا تداول أكثر من 70 من الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد. وبالمثل، فإن الاختلافات الصاعدة الصغيرة في الاتجاهات الهبوطية القوية من غير المرجح أن تنبئ بانعكاس صعودي كبير. وينطبق ذلك بشكل خاص عندما تكون الأحواض المتباينة أقل من 30. ولا يزال اتساع المدى يفضل الدببة عندما يتداول أقل من 30 من الأسهم فوق متوسط متحرك محدد. الاختلافات أكبر لديها فرصة أكبر للنجاح. أكبر يشير إلى الوقت المنقضي والفرق بين القمم اثنين أو الحوض. إن الاختلاف الحاد الذي يغطي شهرين أو أكثر من المرجح أن يعمل أكثر من الاختلاف الضحل الذي يغطي 1-2 أسابيع. يظهر الرسم البياني أدناه ناسداك فوق 50 يوم ما (NAA50R) مع ناسداك المركب في الإطار السفلي. وشكلت تباينا صعوديا كبيرا من نوفمبر / تشرين الثاني 2009 حتى مارس / آذار 2018. وعلى الرغم من أن الحوض كان أقل من 30، فإن التباعد امتد على مدى ثلاثة أشهر، وكان الحوض الثاني أعلى بكثير من الحوض الأول (الأسهم الخضراء). وأكدت التحرك اللاحق فوق 50 نقطة الاختلاف وتوقعت الارتفاع من أواخر مايو / أيار إلى أوائل يونيو / حزيران. وقد شكل اختلاف هبوطي صغير في أيار / مايو - حزيران / يونيه وتحرك المؤشر دون 50 في أوائل تموز / يوليه، ولكن هذه الإشارة لم تتنبأ بانخفاض مطرد. كان اتجاه ناسداك الصعودي قويا جدا ومؤشر انتقل إلى ما فوق 50 في وقت قصير. يظهر الرسم البياني التالي سامبتسكس فوق 50 يوما ما (TSXA50R) مع تسكس المركب (تسكس). شكلت اختلافات هبوطية صغيرة من الأسبوع الثاني من مايو حتى الأسبوع الثالث من يونيو (4-5 أسابيع). على الرغم من أن هذا كان الاختلاف القصير نسبيا من حيث الوقت، فإن المسافة بين أوائل أيار / مايو عالية ومنتصف يونيو عالية خلقت تباعد حاد نوعا ما. تمكن مؤشر تسكس من تجاوز قمة مايو، ولكن المؤشر لم يعيده إلى ما فوق 60 في منتصف يونيو. تم تشكيل ارتفاع منخفض بشكل حاد لخلق الاختلاف، والذي تأكد بعد ذلك بكسر أدنى من 50. الاستنتاجات نسبة الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد هي مؤشر اتساع يقيس درجة المشاركة. وستعتبر المشاركة ضعيفة نسبيا إذا تحرك مؤشر سامب 500 فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما وكان 40 فقط من الأسهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. على العكس من ذلك، ستعتبر المشاركة قوية إذا تحرك مؤشر سامب 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما و 60 أو أكثر من مكوناته أيضا فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. بالإضافة إلى المستويات المطلقة، يمكن أن الرسوم البيانية تحليل حركة الاتجاه للمؤشر. ويضعف اتساع نطاق المؤشر عندما ينخفض المؤشر ويقوي عندما يرتفع المؤشر. ومن شأن ارتفاع السوق ومؤشر الهبوط أن يثير الشكوك بشأن الضعف الكامن وراءه. وبالمثل، فإن انخفاض السوق ومؤشر ارتفاع يشير إلى قوة الكامنة التي يمكن أن تنذر انعكاس صعودي. وكما هو الحال مع جميع المؤشرات، من المهم تأكيد أو دحض النتائج مع المؤشرات والتحليلات الأخرى. يمكن للمستخدمين شاربشارتس شاربشارتس رسم هذه المؤشرات في إطار المخطط الرئيسي أو كمؤشر الذي يجلس فوق أو تحت النافذة الرئيسية. يوضح المثال أدناه سامب 500 الأسهم فوق 50 يوم ما (SPXA50R) في إطار المخطط الرئيسي مع سامب 500 في إطار المؤشر أدناه. تم إضافة سما لمدة 10 أيام (وردي) وخط 50 (أزرق) إلى النافذة الرئيسية. توضح الصورة أسفل المخطط كيفية إضافة هذه التراكبات. تم إضافة سامب 500 كمؤشر عن طريق تحديد السعر ثم إدخال سبس للمعلمات. انقر على الخيارات المتقدمة لإضافة متوسط متحرك كتراكب. انقر على المخطط أدناه للاطلاع على مثال مباشر. قائمة الرموز يمكن لمستخدمي شاربشارتس أن يحددوا النسبة المئوية أو عدد الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد ل داو إندستريالز و ناسداك و ناسداك 100 و نيس و سامب 100 و سامب 500 و سامبتسكس كومبوسيت. وتشمل المتوسطات المتحركة المحددة 50 يوما و 150 يوما و 200 يوم. يعرض الجدول الأول الرموز المتاحة ل بيرسنت من الأسهم فوق المتوسط المتحرك المحدد. لاحظ أن هذه الرموز كلها لها R في النهاية. ويبين الجدول الثاني الرموز المتاحة لعدد الأسهم التي تجاوزت المتوسط المتحرك المحدد. هذا رقم مطلق. على سبيل المثال، قد يكون مؤشر داو 20 سهما فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما أو قد يكون لدى ناسداك 1230 سهما فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. مؤامرات المؤشرات التي تستند إلى بيرسنت و نومبر تبدو هي نفسها. ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام المطلقة، مثل 20 و 1230. من ناحية أخرى، تسمح النسب المئوية للمستخدمين بمقارنة المستويات عبر مجموعة من المؤشرات. انقر فوق الصورة أدناه لرؤية هذه في الفهرس الرمزي. المتوسطات المتحركة 8211 بسيطة مقابل الأسي في هذه الجولة من الاختبار وضعنا المتوسطات المتحركة البسيطة (سما) والأسي (إما) والأسي المزدوج (D-إما) من خلال خطواتها إلى وتحديد أيهما أفضل وما هي الخصائص التي يمكن توقعها مع تعديل طول كل متوسط. اختبرنا الصفقات الطويلة والقصيرة باستخدام البيانات اليومية والأسبوعية، مع إشارات نهاية اليوم (إود) ونهاية الأسبوع (إيو) مع أطوال متوسط متحركة تتراوح من 5 8211 300 يوم أو 60 أسبوعا. وقد أجريت هذه الاختبارات على مدى 300 سنة من البيانات عبر 16 مؤشرا عالميا مختلفا (التفاصيل هنا). بسيطة مقابل الأسي 8211 نتائج الاختبار: أعلاه يمكنك أن ترى كيف يتغير العائد السنوي مع طول كل يوميا، التخلص من الذخائر المتفجرة المتوسط المتحرك للجانب الطويل والقصير من السوق. الأداء النسبي لكل ما هو مماثل عند الذهاب طويلة وقصيرة ولكن العائدات على الجانب القصير كانت أقل بكثير. وارتفع كل من سما و إما في المقابل في 25 يوما ثم عاد يعود بشكل مطرد مع ارتفاع متوسطات المتوسط، على الرغم من أن سما شهدت بعض الأداء المحسن بين 190 و 250 يوما. و D-إما من ناحية أخرى هو أسرع بكثير، وعوائد تتحسن بشكل مطرد مع زيادة طول المتوسط المتحرك من 20 إلى 300 يوما. (انظر الاختبارات على المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي و D-إما على مدى فترات أطول 8211 هنا). فوجئت أن نرى أن كل واحد يوميا، ومعدل التحرك التخلص من الذخائر المتفجرة على الجانب الطويل تفوقت على شراء وعقد العائد السنوي من 6.32 خلال فترة الاختبار (قبل السماح بتكاليف المعاملات والانزلاق). على الجانب القصير ومع ذلك، لم يكن متوسط واحد قادرة على التغلب على السوق خلال فترة الاختبار. 5 8211 75 یبدو أن الأیام ھي المنطقة الأکثر فعالیة، حیث أثبتت إما أنھا أعلی من سما و D-إما بعائد سنوي. فوق يمكنك أن ترى أداء كل متوسط خلال الأوقات فقط أنه كان في الواقع موقف مفتوح. وبالنسبة إلى سما و إما، فإن العائد السنوي أثناء التعرض ينخفض مع زيادة متوسط المتوسط المتحرك في حين أن D-إما تعرض السلوك المعاكس حتى أطول فترة اختبرناها 300 يوم. كما أن منطقة يوم 5 8211 75 و إما تنتج أفضل النتائج من خلال العائد السنوي خلال التعرض. كما هو متوقع، مع زيادة في طول المتوسط المتحرك يأتي زيادة في مدة الصفقات التي يتم إنشاؤها. بالنسبة للفئات الثلاثة من المتوسط المتحرك تم اختباره، كانت مدة الصفقات على الجانب القصير أقل بكثير من تلك الموجودة على الجانب الطويل. ومن المرجح أن تكون هذه وظيفة من أمرين 8211 1. حقيقة أن الأسواق العالمية اكتسبت ما متوسطه 6.32 سنويا خلال فترة الاختبار، 2. الأسواق بول تميل إلى أن تتجسد من مكاسب بطيئة وثابتة وتحمل الأسواق تميل إلى أن تكون أسرع وأكثر عنفا. من الرسم البياني أعلاه يمكنك أيضا الحصول على فكرة عن مدى أسرع بكثير D-إما. لاحظ كيف على الجانب الطويل، ومتوسط مدة لمدة 300 يوم، يود D-إما مماثلة لتلك التي من 110 يوم، يود إما أو 85 يوم، التخلص من الذخائر المتفجرة سما. ويزيد التعرض للسوق على الجانب الطويل وينخفض على الجانب القصير مع زيادة متوسط المتوسط المتحرك. ومع ذلك فإن مقدار التعرض الذي توفره مستويات D-إما قبالة مع كل متوسط أكثر من 140 يوما طويلة. ولا توجد علاقة واضحة بين حجم أكبر تجارة خاسرة واحدة وطول المتوسط المتحرك. ومع ذلك فإن D-إما يعاني باستمرار من خسارة أكبر من سما و إما على الجانب الطويل ولكن بعد 90 يوما تميل إلى تعاني من خسائر أصغر على الجانب القصير. وعلى العموم، تنخفض احتمالية الربح مع ازدياد متوسط المتوسط، ولكن ال D-إما تحدد بوضوح الصفقات المربحة بشكل أكثر اتساقا من سما أو إما على الجانب الطويل والقصير من السوق. يوميا مقابل البيانات الأسبوعية 8211 يود مقابل إيو إشارات نظرا للأداء المتفوق لل إما في الاختبارات السابقة، دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيف يتصرف مع البيانات اليومية والأسبوعية، مع إود و إو إشارات لمعرفة أي تركيبة هي الأكثر فعالية : كما ترون، هناك فرق كبير بين استخدام إشارات التخلص من الذخائر المتفجرة و إيو على المتوسطات الأقصر ولكن النتائج من البيانات اليومية والأسبوعية متشابهة جدا (ملاحظة 8211 يقارن كل متوسط يومي بمكافئته الأسبوعية على سبيل المثال A 10 داي أفيراج مقارنة بمتوسط أسبوعين). وبمجرد أن يرتفع طول كل متوسط فوق 45 يوما، تصبح النتائج لكل مجموعة من البيانات والإشارات متشابهة إلى حد كبير ولا تزيد عن 100 يوم في الطول أي فرق ملموس في العائد. النتائج هي أيضا مشابهة على الجانب القصير 8211 إما العائد السنوي القصير باستخدام إشارات إيو بدلا من إشارات التخلص من الذخائر المتفجرة يتم فقدان القليل في طريق العودة ولكن يتم استبعاد كمية كبيرة من الضوضاء من البيانات. ونتيجة لذلك، باستخدام إشارات إيو هناك قفزة في احتمال الربح لكل تجارة ما يقرب من 50 ومتوسط مدة التجارة تضاعف وهذا يدل بوضوح على أن أخذ إشارات إيو تنتج تجارة أكثر فائدة بكثير على متوسطات أكثر من 45 يوما طويلة. النتائج متشابهة على المدى القصير 8211 إما احتمال الربح و مدة التداول قصير. العيب الحقيقي الوحيد لاستخدام إشارات إيو يأتي مع قفزة صغيرة في حجم أكبر الخسائر التي تكبدتها. بسيطة مقابل الأسي 8211 الاستنتاج كقاعدة عامة يمكننا أن نخلص إلى أن المتوسط المتحرك الأسي متفوق على كل من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي المزدوج. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن D-إما لديها بعض الخصائص المفيدة مثل احتمال أعلى من الربح وعوائد أكبر خلال التعرض للسوق على الجانب الطويل من السوق. ويمكن أيضا أن يقال أن هناك اختلاف بسيط جدا بين استخدام البيانات اليومية أو الأسبوعية ولكن باستخدام إشارات نهاية اليوم سوف تنتج نتائج أفضل على المتوسطات أقصر في حين أن إشارات نهاية الأسبوع هي فقط فعالة كما على المتوسطات أطول مع فائدة إضافية من القفزة 50 في احتمال الربح ومضاعفة مدة التداول. أفضل المتوسط المتحرك 8211 طويل بدلا من اختيار المتوسط بأكبر عائد، بحثا عن أفضل النتائج التي بحثنا عنها: العائد السنوي غ 9 متوسط مدة التداول غ 29 أيام العائد السنوي أثناء التعرض غ 15 العائد السنوي على مؤشر نيكاي 225 غ 3 السنوي العائد على بورصة ناسداك غ 12.5 9474 حققت المتوسطات التخفيض النهائي (انظر جدول البيانات) وأي واحد منهم سيجعل أداة تداول فعالة، لكننا اخترنا المتوسط المتحرك الأسي ل 75 يوم مع إشارات نهاية الأسبوع باعتباره الفائز النهائي لأنه حقق أيضا عوائد جيدة على الجانب القصير من السوق:. و 75 يوما إما، إيو لونغ قد تتعرض للسوق 62 من الوقت وتنتج متوسط التجارة من 74 يوما في المدة مع ارتفاع نسبيا 41 احتمال الربح. كما حقق أداء جيدا في كل من بورصة ناسداك وتحطمها نيكاي 225. على الجانب القصير كان يؤديها باحترام وكذلك إدارة لتحمل الفترات الصاعدة من خلال المعاناة فقط خسائر محدودة وتحقيق عوائد جيدة عندما انخفض السوق. سوف يكون من الصعب دائما أن يكون المؤشر مؤشرا أساسيا كمتوسط متحرك لتحديد الصفقات على الجانب القصير بنجاح خلال الفترة التي ارتفع فيها متوسط السوق إلى 6.32 سنويا. ومع ذلك، فإن سمات هذا المتوسط المتحرك المحدد تجعله مناسبا تماما للاستخدام مع المؤشرات الأخرى كجزء من نظام تداول كامل. رؤية النتائج لمدة 75 يوما إما، إيو طويل وقصير على كل من 16 سوقا اختبارها. أفضل المتوسط المتحرك 8211 قصير يختلف الجانب القصير للسوق عن الدورات الطويلة بشكل أسرع وأكثر تقلبا، لذلك فإن المتوسط المتحرك الأكثر ملاءمة لسوق الدب ليس بالضرورة هو نفسه الأكثر ملاءمة لسوق الثور. من المتوسطات 474 التي اختبرناها على الجانب القصير، بحثا عن أفضل ما كنا نبحث عنه: العائد السنوي غ 0.5 متوسط مدة التداول غ 10 أيام العائد السنوي أثناء التعرض غ 1.8 العائد السنوي على نيكاي 225 غ 1.5 العائد السنوي على نسداق غ 0.5 احتمال الربح غ 25 6474 جعلت المتوسطات التخفيض النهائي (انظر جدول البيانات) وأي واحد منهم سيجعل أداة تداول فعالة ولكن اخترنا المتوسط المتحرك الأسي 25 يوم مع نهاية إشارات اليوم باعتباره الفائز النهائي للتداولات قصيرة لأنها أنتجت أفضل عوائد من المتأهلين للتصفيات النهائية: 25 يوما إما، التخلص من الذخائر القصيرة قصيرة قد تتعرض للسوق 40 من الوقت وتنتج متوسط التجارة لمدة 12 يوما في المدة مع ارتفاع نسبيا 25 احتمال الربح. من خلال الذهاب بمتوسط أسرع بكثير على الجانب القصير من السوق، تتحسن الأرباح الهبوطية ولكن هذا يأتي على حساب تداول أكثر نشاطا. في السوق الحقيقية كلما كنت في كثير من الأحيان كنت التجارة أكبر تكاليف المعاملات الخاصة بك، والانزلاق والوقت اللازم لتنفيذ الإشارات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المتوسط أداء أوك على مؤشر نيكاي 225 ولكن ديكنو 21217 حققت نتائج بارزة على الرغم من أن مؤشر نيكي يعاني من سوق الدب الطويل خلال فترة الاختبار. والمثير للدهشة أن المتوسط المتحرك لوقت 75 يوما أطول بكثير (إيو شورت) (ومتوسطات أخرى أكثر من 45 يوما) أداء أفضل من المتوسط المتحرك ل 25 يوم، والقضاء على الذخائر المتفجرة على مؤشر نيكاي 225. وهذا يشير إلى أن المتوسط الأسرع لديه فرصة أفضل لكسب المال على الجانب القصير خلال سوق الثور ولكن متوسط أبطأ سيؤدي إلى عوائد أفضل من خلال سوق الدب الطويل. (إحصائيات للصفقات الصاعدة 8211 25 يوم إما، التخلص من الذخائر المتفجرة طويلة) انظر النتائج ل 25 يوم إما، التخلص من الذخائر المتفجرة طويلة وقصيرة على كل من 16 سوقا اختبارها. أكثر في هذه السلسلة: أجرينا ومواصلة إجراء اختبارات واسعة النطاق على مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية. انظر كيف أنها تؤدي والتي تكشف عن نفسها كأفضل في المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق. وقد ولدت إشارة دخول طويلة (أو إشارة خروج لتغطية قصيرة) لكل متوسط اختبار مع إغلاق فوق ذلك المتوسط، وأحدثت إشارة خروج (أو إشارة دخول قصيرة) على كل إغلاق تحت هذا المتوسط المتحرك. لم یتم تحصیل أي فوائد أثناء وجودھا نقدا ولم یتم احتساب مخصص لتکالیف المعاملة أو الانزلاق. تم اختبار الصفقات باستخدام إشارات نهاية اليوم (إود) ونهاية الأسبوع (إيو) لكل من البيانات اليومية والأسبوعية. على سبيل المثال. البيانات اليومية مع إشارة إيو تتطلب الأسبوع لإنهاء فوق المتوسط المتحرك اليومي لفتح فترة طويلة أو إغلاق قصيرة في حين تتطلب البيانات الأسبوعية مع إشارات التخلص من الذخائر المتفجرة السعر اليومي ليغلق فوق المتوسط المتحرك الأسبوعي لفتح فترة طويلة أو إغلاق قصيرة والعكس بالعكس. وكان هذا هو متوسط العائد السنوي من 16 سوقا خلال فترة الاختبار. يتم تضمين البيانات المستخدمة لهذه الاختبارات في جدول النتائج، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول منهجيتنا هنا. وقد تم اختيار 8216best متوسطات 8217 سلط الضوء على هذا الجدول عن طريق اختيار كبار الأداء بعد متوسط عوائد جميع الاختبارات الأربعة على كل متوسط المتحرك طول التخلص من الذخائر المتفجرة، يوميا إيو، أسبوعي التخلص من الذخائر المتفجرة والأسبوعية إيو. على سبيل المثال. وقد تم حساب متوسط النتائج ل 100 يوم والمتوسط المتحرك المكافئ ل 20 أسبوع باستخدام كل من إشارات التخلص من الذخائر المتفجرة و إيو. 50 يوم إما، إيو قصيرة
No comments:
Post a Comment